SPX รายสัปดาห์แนว ในฟอรั่มที่ผมอ่านคนแนะนำกลยุทธ์แบบเดียวกับที่ผมได้วิจัยในอดีตที่ผ่านมา กฎของพวกเขาได้ง่าย: ขายใส่กระทิงกระจาย 20 พอยต์ในวันพฤหัสบดีในเวลาทำการสิ้นสุดสัปดาห์ถัดไป การนัดหยุดงานสั้นจะต้องมีอย่างน้อย 100 จุดจากจุดราคาปัจจุบัน ขายแนวตั้งเมื่อถึง 0.05 จัดสรร 50% ของพอร์ตโฟลิโอของคุณเพื่อการค้านี้ กลยุทธ์นี้จะบอกกล่าวกับความเชื่อที่ว่า SPX ไม่ย้ายกว่า 100 จุดในหน้าต่างวันที่ 8 และฉบับรายสัปดาห์ที่มีราคาแพง มองไปที่ช่วง 15 ปีที่ผ่านมาฉันคิดว่านี้เป็นจริง 99.31% ของเวลา มี 26 กรณีจาก 3,752 ตัวอย่างที่ตลาดปรับลดลงกว่า 100 จุด หลายเหล่านี้อยู่ในช่วงวิกฤตในปี 2008 ปี 2001 แต่ระยะเวลาที่ผ่านมามากที่สุดคือในเดือนตุลาคมปี 2014 โชคดีสำหรับกลยุทธ์นี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีจึงได้ผ่านโชคดี นี่คือกฎสำหรับกลยุทธ์นี้คือ: ฉันเลือกที่ 10:00 ในวันพฤหัสบดีที่จะวางการค้า ยังทราบว่าการลื่นไถลและค่าคอมมิชชั่นยังนำเข้าบัญชี ผมทดสอบกลยุทธ์นี้จากมกราคม 2008 จนถึงธันวาคม 2014 ผลลัพธ์ที่ได้จะมีแนวโน้ม โดยรวม, การค้านี้ดำเนินการโพสต์เป็นอย่างดี 2011 ก่อนที่จะปี 2011 มันเป็นค่อนข้างแบน ส่วนใหญ่เป็นเพราะในขณะที่มีการหมดอายุของสัปดาห์มีการนัดหยุดงานไม่เพียงพอในการหมดอายุของผู้ที่จะหาการซื้อขายที่สอดคล้อง มากของเวลาที่มันเพียงแค่นั่งอยู่ออกจากตลาดและซื้อขายหมดอายุรายเดือน ในช่วงเวลานี้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน 2008 และในขณะที่กลยุทธ์ที่มีการเบิกขนาดใหญ่ในระหว่างการแข่งขันว่าในภาพใหญ่มันก็ค่อนข้างดี แต่มันยากที่จะสรุปผลให้มันนั่งตลาด 75% ของเวลาในช่วงเวลานี้ จาก 2011 เป็นต้นไปการค้าจริงๆหยิบอบไอน้ำ มันจะเข้าสู่การค้าทุกสัปดาห์โดยจุดนี้ นอกจากนี้ยังเป็นในระหว่างการทำงานวัวเพื่อการค้าเป็นลมที่ด้านหลังของตัวมันเอง แต่คุณสามารถดูเบิกถอน (แผนภูมิล่าง) มีขนาดค่อนข้างเล็ก แต่ทำไม 100 คะแนน? ฉันคิดว่ามันเป็นทางเลือกสำหรับเหตุผลที่ว่าตลาดแทบจะไม่เคยย้ายที่มากในช่วงเวลานั้น (99.31% จำได้) แต่ 100 คะแนนในวันนี้ (5% ย้าย) แตกต่างกันมากขึ้นกว่า 100 จุดในปี 2009 (8-13% ย้าย) ดังนั้นผมจึงยังจำเป็นที่จะต้องมองไปที่การเคลื่อนไหวของค่าร้อยละ ผมทดสอบ 4.5%, 5%, 6% และ 7% 20 พอยต์ในแนวตั้งกระจาย 4.5% จากจุด